Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w dniu 21 września 2020 r.

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, które odbyło się 21 września 2020 r. uczestniczyli:

• Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego jako Przewodniczący Komitetu,
• Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
• Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania w II i III kwartale 2020 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) odpowiednich informacji o jego wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym i jego otoczeniu, zidentyfikowane w cyklicznej ankiecie na ten temat. Komitet ocenił, że na skutek pandemii Covid-19 zmienił się charakter i hierarchia źródeł ryzyka dla systemu bankowego w Polsce. Jako nowe i istotne jego źródło wskazano straty kredytowe, jakie mogą powstać w wyniku pogorszenia się kondycji finansowej kredytobiorców w związku ze skutkami pandemii. Ponadto, możliwe jest nadmierne ograniczenie przez banki dostępności kredytu. Istotnym słabym punktem w systemie bankowym pozostaje portfel walutowych kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipoteką, w kontekście rozstrzygnięć krajowych sądów w tych sprawach. Źródłem ryzyka pozostaje również trudna sytuacja finansowa niektórych instytucji kredytowych oraz możliwość wystąpienia efektu zarażania.

Komitet zapoznał się z podsumowaniem bieżących analiz w zakresie tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Pandemia Covid-19 dotknęła sektor nieruchomości mieszkaniowych w okresie szczytu koniunktury i przyczyniła się do osłabienia aktywności na tym rynku. W wyniku pandemii doszło też do osłabienia popytu na kredyt mieszkaniowy i zaostrzenia warunków jego udzielania przez banki. Jednocześnie w porównaniu do innych kategorii kredytów, obserwowany spadek dynamiki kredytów mieszkaniowych i ryzyko wystąpienia nadmiernego ograniczenia kredytu są relatywnie niewielkie.

Na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego Komitet wydał opinie w sprawie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) oraz nałożenia na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Komitet, realizując Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej, zapoznał się z wynikami monitorowania ekspozycji polskiego sektora bankowego w Belgii i uznał, że zachodzą przesłanki pozwalające na nieodwzajemnianie belgijskiego instrumentu makroostrożnościowego. Komitet omówił także kwestię sposobu realizacji Zalecenia ERRS w sprawie wymiany i gromadzenia informacji do celów makroostrożnościowych w odniesieniu do oddziałów instytucji kredytowych mających siedzibę zarządu w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

Komitet omówił przedstawione przez BFG propozycje dotyczące zmiany metodyki wyznaczania MREL w związku z implementacją nowej dyrektywy regulującej kwestie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Przedmiotem posiedzenia Komitetu była informacja dotycząca natury cyber ryzyka, sposobów jego monitorowania i potencjalnego wpływu na ryzyko systemowe.

Komitet zapoznał się z informacją na temat bieżącej sytuacji w obszarze portfela mieszkaniowych kredytów walutowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi dotyczącymi umów kredytowych tego rodzaju.

Komitet otrzymał do wiadomości przegląd polityki makroostrożnościowej prowadzonej przez poszczególne kraje oraz na forum Unii Europejskiej.

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na IV kwartał 2020 r.