Informacje o badaniu obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych
W 2022 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W projekcie tym uczestniczyły 52 banki centralne i władze monetarne, w tym Narodowy Bank Polski. Zebrały one od ponad 1 200 instytucji finansowych dane o wartości transakcji zawartych w kwietniu 2022 r. na rynku walutowym (obejmującym transakcje kasowe, outright forward, fx swap, CIRS i opcje walutowe) oraz na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcji FRA, IRS, OIS oraz opcji na stopę procentową). W Polsce na potrzeby tego badania dane przekazało 12 banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych. Celem projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity jest pozyskanie kompleksowych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.
Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:
- Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowym w kwietniu 2022 r. wyniosły 13 019 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2019 r. o 47% według kursów bieżących), w tym 9 618 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego:
- najbardziej płynnym instrumentem krajowego rynku walutowego pozostawały transakcje fx swap; średnie dzienne obroty netto tymi instrumentami w kwietniu 2022 r. wyniosły 8 551 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2019 r. o 65% według kursów bieżących), w tym 6 269 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
- średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku kasowych transakcji walutowych (spot) w kwietniu 2022 r. wyniosły 3 130 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2019 r. o 22% według kursów bieżących), w tym 2 455 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
- wzrost obrotów w głównej mierze wynikał ze wzmożonej aktywności krajowych podmiotów niefinansowych; ponadto do zwiększenia liczby zawieranych transakcji mógł przyczynić się łatwiejszy dostęp małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych do rynku walutowego, m.in. wskutek oferowania przez banki krajowe platform transakcyjnych i kantorów internetowych, które umożliwiały osobom fizycznym oraz małym podmiotom gospodarczym realizację operacji wymiany walut po kursach walutowych zbliżonych do kursów kwotowanych na rynku hurtowym,
- dużym zainteresowaniem cieszyły się nadal internetowe platformy transakcyjne (tzw. platformy forex), umożliwiające klientom detalicznym spekulację z wykorzystaniem transakcji forward bez dostawy walut.
- Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej w kwietniu 2022 r. wyniosły 2 332 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2019 r. o 10% według kursów bieżących), w tym 2 293 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych (wzrost w porównaniu z kwietniem 2019 r. o 87% według kursów bieżących):
- istotny wzrost obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej nominowanych w złotych w porównaniu z poprzednią edycją badania wynikał w głównej mierze z silniejszych i bardziej zróżnicowanych oczekiwań uczestników rynku na zmiany stóp procentowych NBP w krótkim i średnim okresie oraz podwyższonej zmienności cen w różnych segmentach rynku finansowego, wywołanej zbrojną agresją Rosji na Ukrainę,
- w porównaniu z kwietniem 2019 r. na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej istotnie spadło znaczenie operacji nominowanych w koronach czeskich i forintach węgierskich,
- w krajowym sektorze bankowym powszechną praktyką było kierowanie transakcji instrumentami stopy procentowej OTC do rozliczenia w CCP – około 94% obrotów brutto było rozliczanych centralnie.
Czynniki wpływające na wspomniane tendencje oraz szczegółowe informacje dotyczące struktury tych rynków oraz zarys metodyki badania zostały przedstawione w opracowaniu Wyniki badania obrotów w kwietniu 2022 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce.
Wyniki badania obrotów na światowym rynku walutowym i pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej, opracowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, są dostępne na stronie internetowej tej instytucji: https://www.bis.org/statistics/rpfx22.htm. Ponadto pod adresem: http://www.bis.org/statistics/triennialrep/national.htm znajdują się łącza do opublikowanych przez niektóre inne banki centralne oświadczeń prasowych, w których przedstawiono wyniki badania obrotów dla ich rynków lokalnych.
Do pobrania
Bank Rozrachunków Międzynarodowych (wyniki światowe)
Wyniki badania w latach ubiegłych
Obroty na rynku walutowymi rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce
W 2019 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W projekcie tym uczestniczyły 53 banki centralne i władze monetarne, w tym Narodowy Bank Polski. Zebrały one od prawie 1 300 instytucji finansowych dane o wartości transakcji zawartych w kwietniu 2019 r. na rynku walutowym (obejmującym transakcje kasowe, outright forward, fx swap, CIRS i opcje walutowe) oraz na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcji FRA, OIS, IRS oraz opcji na stopę procentową). W Polsce na potrzeby tego badania dane przekazało 13 banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych. Celem projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity jest pozyskanie kompleksowych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.
Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:
- średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowym w kwietniu 2019 r. wyniosły 8 864 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 1% według kursów bieżących), w tym 6 317 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego;
- najbardziej płynnym instrumentem krajowego rynku walutowego pozostawały transakcje fx swap; średnie dzienne obroty netto tymi instrumentami w kwietniu 2019 r. wyniosły 5 190 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 12% według kursów bieżących), w tym 3 935 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego (wzrost w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 8% według kursów bieżących),
- średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku kasowych transakcji walutowych (spot) w kwietniu 2019 r. wyniosły 2 556 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 23% według kursów bieżących), w tym 1 749 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
- rozwój prowadzonych przez pojedyncze banki platform transakcyjnych i kantorów internetowych pozwalał mniejszym podmiotom na realizację operacji wymiany walut po kursach zbliżonych do kursów kwotowanych na rynku hurtowym,
- dużym zainteresowaniem cieszyły się internetowe platformy transakcyjne (tzw. platformy forex), umożliwiające klientom detalicznym spekulację z wykorzystaniem transakcji forward bez dostawy walut,
- średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej w kwietniu 2019 r. wyniosły 2 112 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 42% według kursów bieżących), w tym 1 229 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych (spadek w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 14% według kursów bieżących);
- na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej istotnie wzrosło znaczenie operacji nominowanych w walutach Europy Środkowo-Wschodniej – w koronach czeskich i forintach węgierskich,
- w krajowym sektorze bankowym powszechną praktyką było kierowanie transakcji instrumentami stopy procentowej OTC do rozliczenia w CCP – około 95% zrealizowanych operacji FRA i IRS było rozliczanych centralnie.
Czynniki wpływające na wspomniane tendencje oraz szczegółowe informacje dotyczące struktury tych rynków zostały przedstawione w opracowaniu Wyniki badania obrotów w kwietniu 2019 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce.
Materiały do pobrania:
Wyniki badania
Tabele z danymi
Zobacz również:
Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce
W 2016 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W projekcie tym uczestniczyły 52 banki centralne i władze monetarne, w tym Narodowy Bank Polski. Zebrały one od ponad 1 200 instytucji finansowych dane o wartości transakcji zawartych w kwietniu 2016 r. na rynku walutowym (obejmującym transakcje kasowe, outright forward, fx swap, CIRS i opcje walutowe) oraz na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcji FRA, IRS – w tym OIS – oraz opcji na stopę procentową). W Polsce na potrzeby tego badania dane przekazało 16 banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych. Celem projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity było pozyskanie kompleksowych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.
Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:
- średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowym w kwietniu 2016 r. wyniosły 9 116 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2013 r. o 21% według kursów bieżących), w tym 5 959 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego;
- najbardziej płynnym instrumentem krajowego rynku walutowego pozostawały transakcje fx swap; średnie dzienne obroty netto tymi instrumentami w kwietniu 2016 r. wyniosły 5 958 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2013 r. o 30% według kursów bieżących), w tym 3 714 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
- średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku kasowych transakcji walutowych (spot) w kwietniu 2016 r. wyniosły 2 083 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2013 r. o 10% według kursów bieżących), w tym 1 634 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
- dużym zainteresowaniem cieszyły się internetowe platformy transakcyjne umożliwiające klientom detalicznym spekulację z wykorzystaniem transakcji forward bez dostawy walut,
- średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej w kwietniu 2016 r. wyniosły 1 558 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2013 r. o 49% według kursów bieżących), w tym 1 481 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych.
Wyniki badania obrotów na światowym rynku walutowym i pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej, opracowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, są dostępne na stronie internetowej tej instytucji: http://www.bis.org/publ/rpfx16.htm. Ponadto pod adresem: http://www.bis.org/statistics/triennialrep/national.htm znajdują się linki do opublikowanych przez niektóre inne banki centralne oświadczeń prasowych, w których przedstawiono wyniki badania obrotów dla ich krajowych rynków.
Plik do pobrania:
Wyniki badania, kwiecień 2016 r.
Tabele z danymi
Zobacz również >>
Wyniki światowe na stronie Banku Rozrachunków Międzynarodowych
Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce 2013
W 2013 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W projekcie tym uczestniczyły 53 banki centralne i władze monetarne, w tym Narodowy Bank Polski. Zebrały one od około 1 300 instytucji finansowych dane o wartości transakcji zawartych w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym (obejmującym transakcje kasowe, outright-forward, fx swap, CIRS i opcje walutowe) oraz na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcji FRA, IRS – w tym OIS – oraz opcji na stopy procentowe). W Polsce na potrzeby tego badania dane przekazało 18 banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych. Celem projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity było pozyskanie kompleksowych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.
Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:
- średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowym wyniosły w kwietniu 2013 r. 7 564 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2010 r. o 4% według kursów bieżących), z czego 5 446 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego; rosnącym zainteresowaniem cieszyły się internetowe platformy transakcyjne umożliwiające klientom detalicznym spekulację na rynku walutowym za pomocą transakcji forward bez dostawy walut
- najbardziej płynnym instrumentem krajowego rynku walutowego pozostawały transakcje fx swap; średnie dzienne obroty tymi instrumentami wyniosły w kwietniu 2013 r. 4 581 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2010 r. o 15% według kursów bieżących), z czego 3 088 mln USD stanowiły transakcje z działem złotego,
- średnie dzienne obroty na krajowym rynku kasowych transakcji walutowych (spot) wyniosły w kwietniu 2013 r. 2 324 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2010 r. o 19% według kursów bieżących), z czego 1 730 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego
- średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcje FRA, IRS – w tym OIS – oraz opcje na stopy procentowe) wyniosły w kwietniu 2013 r. 3 038 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2010 r. o 95% według kursów bieżących), z czego 2 916 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych.
Wstępne wyniki badania obrotów na światowym rynku walutowym i pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej opracowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych są dostępne na stronie internetowej tej instytucji: http://www.bis.org/publ/rpfx13.htm. Ponadto pod adresem: http://www.bis.org/statistics/triennialrep/national.htm znajdują się linki do oświadczeń prasowych niektórych innych banków centralnych, w których przedstawiono wyniki badania obrotów dla ich krajowych rynków.
Plik do pobrania:
Wyniki badania, kwiecień 2013 r.
Tabele z danymi
Zobacz również >>
Wyniki światowe na stronie Banku Rozrachunków Międzynarodowych
Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce 2010
W 2010 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów na rynku walutowym i pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych. W projekcie tym uczestniczyły 53 banki centralne i władze monetarne, w tym Narodowy Bank Polski. Zebrały one od 1.309 instytucji finansowych dane o wartości transakcji zawartych w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym, który obejmuje rynek transakcji kasowych i pozagiełdowy rynek walutowych instrumentów pochodnych (w skład którego wchodzą: transakcje outright-forward, fx swap, CIRS i opcje walutowe), oraz na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcji FRA, IRS – w tym OIS – oraz opcji na stopy procentowe). W Polsce na potrzeby tego badania dane przekazało 17 banków i oddziałów instytucji kredytowych. Celem projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity było pozyskanie kompleksowych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.
Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:
- średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym wyniosły w kwietniu 2010 r. 7.848 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2007 r. o 15% według kursów bieżących), z czego 5.879 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
- średnie dzienne obroty na krajowym rynku kasowych transakcji walutowych (spot) wyniosły w kwietniu 2010 r. 1.955 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2007 r. o 19% według kursów bieżących), z czego 1.405 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
- średnie dzienne obroty na pozagiełdowym rynku walutowych instrumentów pochodnych wyniosły 5.893 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2007 r. o 14% według kursów bieżących), z czego 4.474 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
- średnie dzienne obroty na krajowym rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcje FRA, IRS – w tym OIS – oraz opcje na stopy procentowe) wyniosły w kwietniu 2010 r. 1.561 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2007 r. o 42% według kursów bieżących), z czego 1.472 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych.
Plik do pobrania:
Wyniki badania, kwiecień 2010 r.
Tabele z danymi
Zobacz również >>
Wyniki światowe na stronie Banku Rozrachunków Międzynarodowych
Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce
W 2007 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W projekcie tym uczestniczyły banki centralne i władze monetarne 54 krajów, w tym Narodowy Bank Polski. Zebrały one od około 1 280 instytucji finansowych dane o wartości transakcji zawartych w kwietniu 2007 r. na rynku walutowym (kasowym oraz terminowym – transakcji fx swap i outright-forward) oraz na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych (kontraktów FRA, IRS, CIRS oraz opcji walutowych i opcji na stopy procentowe). W Polsce na potrzeby tego badania dane przekazało 18 banków i oddziałów instytucji kredytowych.
Celem projektu „Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity” jest pozyskanie kompleksowych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.
Poniżej prezentujemy najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:
- średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym (transakcje spot, outright-forward i fx swap) wyniosły w kwietniu 2007 r. 8 813 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2004 r. o 39 proc. według kursów bieżących), z czego 6 510 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
- średnie dzienne obroty na rynku walutowych instrumentów pochodnych (kontrakty CIRS i opcje walutowe) wyniosły w kwietniu 2007 r. 411 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2004 r. o 129 proc. według kursów bieżących), z czego 367 mln USD stanowiły transakcje na kurs złotego,
- średnie dzienne obroty na rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej (kontrakty FRA, IRS, w tym OIS oraz opcje na stopy procentowe) wyniosły w kwietniu 2007 r. 2 681 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2004 r. o 180 proc. według kursów bieżących), z czego 2 066 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych.
Plik do pobrania:
Wyniki badania, kwiecień 2007 r.
Tabele z danymi
Zobacz również >>
Wyniki światowe na stronie Banku Rozrachunków Międzynarodowych
Obroty na rynkach walutowym i instrumentów pochodnych
W kwietniu 2004 r. banki centralne i władze monetarne 52 krajów uczestniczyły w badaniu obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Instytucje te zebrały dane od około 1200 podmiotów – najbardziej aktywnych instytucji na rynku walutowym (kasowym oraz terminowym – transakcji fx swap i outright forward) i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych (kontraktów FRA, IRS, CIRS oraz opcji walutowych i opcji na stopy procentowe). Celem projektu „Triennial Central Bank Survey on Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity” jest pozyskanie kompleksowych i porównywalnych informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.
Poniżej prezentujemy najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:
- średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym wyniosły w kwietniu 2004 r. 6.354 mln USD, z czego 4.735 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
- średnie dzienne obroty na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych wyniosły w kwietniu 2004 r. 1.138 mln USD, z czego 989 mln stanowiły transakcje na instrumentach nominowanych w złotych.
Plik do pobrania:
Wyniki badań dla Polski: Badanie obrotów – kwiecień 2004 r.
Tabele z danymi
Zobacz również >>
Wyniki światowe na stronie Banku Rozrachunków Międzynarodowych
Zobacz również
